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山西證券在2021首屆中國區彭博量化大賽榮獲特等獎


發布時間:2021-11-25 16:03:39發布人:山西證券
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在彭博Bloomberg舉辦的2021中國區彭博量化大賽活動中,山西證券貿易金融部量化CTA團隊策略《商品估值機器學習交易策略》榮獲彭博量化大賽最高獎項——特等獎,貿易金融部李良琨、梁棟、胡詩琪、王藝潤、葉曉東同時獲得特等獎項。

彭博量化大賽(Bloomberg Hackathon),從2019年開始,已在日本、新加坡及亞太其他地區成功舉辦。2021年,這項賽事在中國市場首次啟動。公司貿易金融部量化CTA團隊在現有經驗技術基礎上,歷時一個月的準備,對數據、算法、策略和模型進行精細化驗證調整,最終在參賽的二十余家證券、銀行、私募基金等量化專業投資管理機構的投票評選中脫穎而出,并獲得同業的一致認可。

 山西證券貿易金融部自2018年開展量化CTA業務以來,積極運用程序化和模型的優勢,結合機器學習和深度學習算法,構建具有低回撤、穩健收益特性的商品投資策略。整體業務實現了對投資組合的精細化管理和投資風險的精細把控,體現了業務開展的高度紀律性。

本次獲得特等獎殊榮,既是彭博與各界同行對于公司化CTA策略的認可,也是公司積極培育量化CTA策略三年來結出的碩果。

山西證券貿易金融部將繼續在量化CTA領域深耕細作、構建量化核心能力,為公司在全國FICC行業、量化CTA領域的品牌與行業影響力添磚加瓦,做出更大的貢獻。

 


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